Валютная корзина: что это и как она работает

Что такое валютная корзина?

Валютная корзина — это набор нескольких валют с разными весовыми коэффициентами, который используется для определения рыночной стоимости другой валюты или для управления рисками на валютном рынке. Центральные банки часто применяют валютные корзины для установления курса собственной валюты, избегая резких колебаний, связанных с привязкой к одной валюте.

В обиходе такой набор валют иногда называют «валютным коктейлем».

Основные моменты

• Валютная корзина состоит из нескольких валют с различными весами.
• Центральные банки используют валютные корзины для стабилизации национальных валют.
• Инвесторы и трейдеры применяют валютные корзины для снижения валютных рисков при международных операциях.

Зачем нужны валютные корзины?

Использование валютной корзины позволяет снизить волатильность обменного курса по сравнению с привязкой к одной валюте. Это особенно важно для стран с открытой экономикой и активными внешнеэкономическими связями.

Кроме того, валютные корзины применяются в финансовых контрактах для минимизации рисков, связанных с изменением курсов. Примеры таких корзин — Европейская валютная единица (предшественник евро) и Азиатская валютная единица. Самой известной является Индекс доллара США (USDX).

Индекс доллара был создан в 1973 году и включает шесть валют: евро, японскую иену, британский фунт, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк. Евро составляет большую часть индекса — около 57.6%. Остальные валюты распределены следующим образом: иена (13.6%), фунт (11.9%), канадский доллар (9.1%), шведская крона (4.2%) и швейцарский франк (3.6%). За последние десятилетия индекс колебался от 71 до 121 пунктов, отражая экономические циклы и глобальные события.

Применение валютных корзин в инвестициях

Инвесторы, работающие на международных рынках акций и облигаций, используют валютные корзины для диверсификации валютных рисков. Это помогает избежать крупных потерь из-за колебаний валютных курсов при вложениях за рубежом.

Трейдеры, ориентированные на определённую валюту, могут формировать собственные корзины, подбирая валютные пары с разными весами в соответствии с торговой стратегией. Например, желая увеличить позицию по доллару США, трейдер может продавать пары EUR/USD, GBP/USD и AUD/USD, а покупать USD/JPY, USD/CAD и USD/CHF, распределяя капитал с учётом желаемого веса каждой пары.

Интересный факт

Как и на фондовом рынке, институциональные инвесторы часто выполняют крупные сделки сразу по нескольким валютным парам. Для этого удобно использовать ордера на корзину, позволяющие быстро и эффективно проводить комплексные операции.

Пример стратегии: корзина коротких позиций по доллару

Стратегия коротких позиций по доллару предполагает одновременную продажу доллара против группы валют, а не одной пары. Такая корзина позволяет снизить общий риск сделки за счёт диверсификации. При падении доллара относительно нескольких валют одновременно трейдер получает прибыль, что делает стратегию более устойчивой к рыночным колебаниям.

Ознакомьтесь с последними новостями и актуальными событиями в категории Секреты успешного Форекс-трейдинга на дату 04-09-2021. Статья под заголовком "Валютная корзина: что это и как она работает" предоставляет наиболее релевантную и достоверную информацию в области Секреты успешного Форекс-трейдинга. Каждая новость тщательно проанализирована, чтобы дать ценную информацию нашим читателям.

Информация в статье " Валютная корзина: что это и как она работает " поможет вам принимать более обоснованные решения в категории Секреты успешного Форекс-трейдинга. Наши новости регулярно обновляются и соответствуют журналистским стандартам.