Bozor Harakatini Aniqlovchi Cumulative Volume Index (CVI) Nima va Qanday Ishlaydi?

Adam Hayes, Ph.D., CFA, moliyaviy yozuvchi bo‘lib, 15 yildan ortiq Wall Street tajribasiga ega bo‘lgan derivativlar savdogari. U iqtisodiyot va xulq-atvor moliyasi bo‘yicha mutaxassisdir. Adam The New School for Social Researchda iqtisodiyot bo‘yicha magistrlik darajasini, Wisconsin-Madison universitetida esa sotsiologiya bo‘yicha doktorlik darajasini olgan. CFA sertifikatiga ega va FINRA Series 7, 55 va 63 litsenziyalarini hamda hozirda Quddusdagi Ibroniy universitetida iqtisodiy sotsiologiya va moliya ijtimoiy tadqiqotlari bo‘yicha faoliyat yuritmoqda.

Cumulative Volume Index (CVI) Nima?

CVI – bu bozorning umumiy holatini tushunishga yordam beruvchi momentum ko‘rsatkichidir. U bozor ichidagi mablag‘lar oqimini o‘lchash uchun o‘sib borayotgan va kamayayotgan aksiyalar soni farqini yig‘indisi sifatida hisoblanadi.

Asosiy Nuqtalar

• CVI bozor ichidagi sof kapital oqimini o‘lchaydi.
• U bozorning keng qamrovdagi o‘sish va pasayishlarini aks ettiruvchi momentum indikatoridir.
• CVI har bir davrda o‘sayotgan aksiyalar sonidan kamaygan aksiyalar sonini ayirib, oldingi davr ko‘rsatkichiga qo‘shadi.

CVI ni Qanday Tushunish Mumkin?

CVI kenglik indikatoridir, ya'ni u bozor yoki indeksning, masalan, New York fond birjasi yoki S&P 500 ning yo‘nalishini ko‘rsatadi. On-Balance-Volume (OBV) indikatoriga o‘xshash bo‘lib ko‘rinishi mumkin, lekin CVI faqat aksiyalar soniga e'tibor qaratadi, ularning savdo hajmini emas. Bu Advance/Decline Index ga yaqinroqdir.

CVI qiymatining o‘zi unchalik muhim emas, chunki u normallashtirilmagan va faqat yig‘indidir. Muhimi, CVI ning vaqt davomida indeks narxi bilan qanday o‘zgarishini kuzatishdir.

Ko‘plab treyderlar CVI ni boshqa texnik tahlil usullari, masalan grafik shakllar yoki boshqa indikatorlar bilan birga qo‘llashadi, bu esa savdo qarorlarini tasdiqlash imkonini oshiradi.

CVI ni Hisoblash Tartibi

CVI quyidagicha hisoblanadi:

CVI = Oldingi davr CVI + (O‘sib borayotgan aksiyalar soni − Kamayayotgan aksiyalar soni)

Bu yerda:

• Oldingi davr CVI — avvalgi davrning yig‘indisi;
• O‘sib borayotgan aksiyalar soni — joriy davrdagi narxi ko‘tarilgan aksiyalar soni;
• Kamayayotgan aksiyalar soni — joriy davrdagi narxi pasaygan aksiyalar soni.

CVI ni Qanday Foydalanish Mumkin?

CVI yordamida indeksga kapital kirib kelayotgani yoki chiqib ketayotganini aniqlash mumkin. Agar CVI pastga tomon harakat qilsa, bu trendning zaiflashishini va yaqin orada o‘zgarish yuz berishi mumkinligini bildiradi. Agar CVI yuqoriga qarab o‘sayotgan bo‘lsa, trend kuchaymoqda va trend bo‘yicha harakat qilish foydali bo‘lishi mumkin.

Shuningdek, narx va CVI o‘rtasidagi mos kelmaslik (divergensiya) yoki moslashuv (konvergensiya) ham trendning kuchi haqida signal berishi mumkin. Masalan, narx yuqori cho‘qqilarni yangilasa-da, CVI bunga javob bermasa, trend zaiflashayotganidan darak bo‘lishi mumkin.

CVI Misoli

Quyidagi grafikda SPDR S&P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY) ning 2020 yil martidan 2021 yil martigacha bo‘lgan davrda CVI qanday o‘zgarishi ko‘rsatilgan.

Grafikda ko‘rinib turibdiki, CVI 2020 yil aprel oyida pasaygan, keyin esa barqaror tarzda o‘sib bormoqda.

Qo‘shimcha Savollar

Cumulative Volume Qanday Hisoblanadi?

Kunlik umumiy savdo hajmini oldingi yig‘indiga qo‘shish orqali hisoblanadi, agar bozor ko‘tarilgan bo‘lsa. Bozor pasayganida esa, savdo hajmi yig‘indidan ayiriladi.

VWAP Lagging Indikatorimi?

Ha, Volume Weighted Average Price (VWAP) tarixiy ma'lumotlarga asoslanganligi sababli kechikkan indikator hisoblanadi.

Swing Trading uchun Qaysi Indikatorlar Maqbul?

Swing trading uchun mashhur indikatorlarga harakatlanuvchi o‘rtachalar, Relative Strength Index (RSI), stochastic oscillator, ease of movement (EOM), Bollinger Bands, Fibonacci retracement va Moving Average Convergence Divergence (MACD) kiradi.

Natija

Cumulative Volume Index (CVI) bozorning umumiy holatini va trendning kuchini aniqlashda foydali vositadir. Savdogarlar CVI ning o‘zgarish trendini kuzatib, bozor yo‘nalishini yaxshiroq tushunishlari mumkin. Muhimi, CVI ning qiymatidan ko‘ra, uning vaqt davomida qanday o‘zgarishini tahlil qilishdir.

Siz Texnik Tahlil bo'yicha eng so'nggi yangiliklar va aktual voqealarni 10-01-2024 sanasida topdingiz. Maqola sarlavhasi: " Bozor Harakatini Aniqlovchi Cumulative Volume Index (CVI) Nima va Qanday Ishlaydi? " sizga Texnik Tahlil sohasidagi eng dolzarb va ishonchli ma'lumotlarni taqdim etadi. Har bir yangilik chuqur tahlil qilingan va sizga foydali bilimlar berish uchun tayyorlangan.

Bozor Harakatini Aniqlovchi Cumulative Volume Index (CVI) Nima va Qanday Ishlaydi? haqidagi ma'lumotlar sizga Texnik Tahlil bo'yicha qarorlaringizni yanada to'g'ri qilishga yordam beradi. Saytimizda yangiliklar doimiy yangilanadi va Jurnalstika standartlariga to'liq javob beradi.