Как Федеральный Резерв Оценивал Крупнейшие Банки США в Кризис 2008-2009 гг.

Что такое Программа Оценки Капитала Наблюдения (SCAP)?

Программа Оценки Капитала Наблюдения (SCAP) представляла собой уникальное финансовое стресс-тестирование крупнейших банков США, проведенное Федеральной резервной системой единожды в разгар финансового кризиса 2008-2009 годов.

Целью тестирования было определить устойчивость капитала 19 крупнейших финансовых институтов страны в условиях экономической нестабильности.

Финансовый кризис серьезно ослабил капитализацию многих банков, и SCAP позволил оценить, насколько банковская система готова выдержать возможные серьезные экономические потрясения.

Основные выводы

• SCAP — это масштабное стресс-тестирование крупнейших банков США.
• Программа проводилась единожды в период финансового кризиса 2008-2009 годов.
• Цель теста — проверить способность банков выдержать гипотетический будущий кризис.
• Федеральные регулирующие органы анализировали, достаточно ли у банков капитала для покрытия убытков и продолжения кредитования клиентов.
• 10 из 19 крупнейших банков, признанных слишком большими, чтобы рухнуть, имели недостаточный капитал для преодоления кризиса.

Как работала программа SCAP?

Стресс-тестирование охватывало только банки с активами свыше 100 миллиардов долларов — тех, кого Федеральный Резерв считал системно значимыми.

В ходе теста оценивались резервы первого уровня (Tier 1) и способность банков противостоять потерям в двух сценариях: базовом и экстремальном, имитирующем наихудший вариант развития событий.

Каждому банку присваивалась одна из пяти категорий капитализации:

• Хорошо капитализированный
• Адекватно капитализированный
• Недокапитализированный
• Существенно недокапитализированный
• Критически недокапитализированный

Например, один из сценариев предполагал одновременное наступление 10% безработицы, падение фондового рынка на 20% и снижение цен на жилье на 40% по всей стране. Банки прогнозировали свои финансовые показатели на следующие девять кварталов, чтобы определить, хватит ли капитала для преодоления такого кризиса.

Итоги тестирования SCAP

Результаты показали, что 10 из 19 крупнейших банков не имели достаточного капитала для обеспечения своей деятельности в условиях кризиса.

Тем не менее, все банки соответствовали минимальным законодательным требованиям по капиталу. Федеральный Резерв опубликовал результаты тестов, что оказало значительное давление на банки с целью повышения резервов для защиты от будущих потрясений.

В целом, программа SCAP позволила выявить потенциальные угрозы в банковском секторе и повысить доверие к финансовой системе, стимулируя укрепление капитала и устойчивости банков.

Ознакомьтесь с последними новостями и актуальными событиями в категории Денежно-кредитная политика на дату 08-07-2019. Статья под заголовком "Как Федеральный Резерв Оценивал Крупнейшие Банки США в Кризис 2008-2009 гг." предоставляет наиболее релевантную и достоверную информацию в области Денежно-кредитная политика. Каждая новость тщательно проанализирована, чтобы дать ценную информацию нашим читателям.

Информация в статье " Как Федеральный Резерв Оценивал Крупнейшие Банки США в Кризис 2008-2009 гг. " поможет вам принимать более обоснованные решения в категории Денежно-кредитная политика. Наши новости регулярно обновляются и соответствуют журналистским стандартам.