RSI (Relative Strength Index): Narx Harakatlarini Tahlil Qilishning Samarali Vositasi

11 daqiqada narx o‘zgarishlarining o‘lchamini o‘rganing

RSI nima?

RSI – bu momentum (harakat tezligi) o‘lchovchi oscillator bo‘lib, aksiyalar va tovarlar bozorida narx harakatlari va momentum o‘zgarishlarini aniqlashda keng qo‘llaniladi.

Relative Strength Index (RSI) texnik tahlilda ishlatiladigan indikator bo‘lib, so‘nggi narx o‘zgarishlarining tezligi va kuchini o‘lchaydi hamda qimmatbaho qog‘ozning ortiqcha sotib olingan yoki sotilgan holatlarini aniqlashga yordam beradi.

RSI 0 dan 100 gacha bo‘lgan o‘lchov diapazonida ko‘rsatiladi va J. Vells Uaylder Jr. tomonidan yaratilgan. U 1978 yilda chop etilgan New Concepts in Technical Trading Systems nomli kitobida taqdim etilgan.

RSI nafaqat ortiqcha sotib olingan va sotilgan qiymatlarni ko‘rsatadi, balki narx yo‘nalishidagi o‘zgarishlar yoki tuzatishlarning boshlanishi haqida signal beradi. An’anaviy ravishda, 70 va undan yuqori ko‘rsatkich ortiqcha sotib olingan, 30 va undan past ko‘rsatkich esa ortiqcha sotilgan holatni bildiradi.

RSI hozirgi kunda ko‘plab onlayn brokerlarning savdo platformalarida mavjud bo‘lib, eng ommabop texnik indikatorlardan biridir.

Asosiy xulosalar

• RSI 1978 yilda ishlab chiqilgan mashhur momentum indikatoridir.
• Texnik treyderlarga narxning o‘sish va pasayish momentumlari haqida signal beradi va odatda narx grafikining ostida chiziladi.
• RSI 70 dan yuqori bo‘lsa, aktiv ortiqcha sotib olingan, 30 dan past bo‘lsa ortiqcha sotilgan hisoblanadi.
• RSI chizig‘ining 70 va 30 darajalarini kesib o‘tishi sotib olish yoki sotish uchun signal bo‘lishi mumkin.
• RSI ko‘proq narxlar oralig‘idagi bozor sharoitlarida samaraliroq ishlaydi, kuchli trend bo‘lgan bozorlar uchun esa kamroq ishonchli bo‘lishi mumkin.

RSI qanday ishlaydi?

RSI momentum indikator sifatida narxning ko‘tarilgan kunlardagi kuchini pasaygan kunlardagi kuch bilan solishtiradi. Bu taqqoslash natijasidan foydalanib, treyderlar aktivning kelajakdagi harakatini taxmin qilishlari mumkin. RSI boshqa indikatorlar bilan birgalikda qo‘llanganda yanada aniq qaror qabul qilishga yordam beradi.

RSI ni hisoblash

RSI hisoblash ikki bosqichdan iborat:

1-bosqich formulasi:

RSI = 100 - “100 / (1 + O’rtacha foyda / O’rtacha zarar)”

Bu yerda o‘rtacha foyda va zarar so‘nggi 14 davrdagi foiz o‘zgarishlarning o‘rtacha qiymatlari hisoblanadi. Narx oshgan davrlar zarar sifatida nolga tenglanadi va aksincha.

Masalan, oxirgi 14 kundan 7 kunda narx oshib, o‘rtacha foyda 1%, qolgan 7 kunda narx pasayib, o‘rtacha zarar -0,8% bo‘lsa, 1-bosqich hisoblash natijasi 55,55 ga teng bo‘ladi.

2-bosqich formulasi (silliqlashtirish):

RSI = 100 - “100 / (1 + ((Oldingi o‘rtacha foyda × 13) + joriy foyda) / ((Oldingi o‘rtacha zarar × 13) + joriy zarar))”

Bu bosqich RSI qiymatlarini silliqlashtiradi va faqat kuchli trend bo‘lganda 0 yoki 100 ga yaqinlashishiga imkon beradi.

RSI ni grafikda ko‘rsatish

Hisoblangan RSI indikatorining qiymatlari odatda narx grafigining pastki qismida chiziladi. RSI qiymatlari narxning ko‘tarilish yoki pasayishi bilan mos ravishda oshib yoki kamayadi.

Grafikda ko‘rinib turibdiki, trend davomida RSI uzoq vaqt davomida ortiqcha sotib olingan yoki sotilgan hududda qolishi mumkin. Bunday holat yangi boshlovchilar uchun adashtiruvchi bo‘lishi mumkin, ammo mavjud trend kontekstida indikatordan foydalanish bu muammoni bartaraf etadi.

RSI nima uchun muhim?

• Treyderlar aktiv narxining kelajakdagi harakatini oldindan ko‘rish uchun RSI dan foydalanishadi.
• Trendlarning davomiyligini va o‘zgarishini aniqlashda yordam beradi.
• Ortiqcha sotib olingan va sotilgan holatlarni ko‘rsatadi.
• Qisqa muddatli savdolar uchun sotib olish va sotish signalini beradi.
• Boshqa texnik indikatorlar bilan birgalikda savdo strategiyalarini qo‘llab-quvvatlaydi.

RSI ni trendlar bilan qo‘llash

Trendga mos ravishda RSI darajalarini o‘zgartirish

Aktivning asosiy trendini bilish RSI qiymatlarini to‘g‘ri talqin qilish uchun juda muhim. Masalan, mashhur bozor eksperti Konstans Braunning fikricha, o‘sish trendida RSI 30 dan past bo‘lishi kerak bo‘lgan ortiqcha sotilgan signal aslida ancha yuqori bo‘lishi mumkin. Shuningdek, pasayish trendida RSI 70 dan yuqori bo‘lgan ortiqcha sotib olingan signal ancha past bo‘ladi.

Quyidagi grafikda ko‘rinib turibdiki, pasayish trendida RSI ko‘pincha 50 ga yaqin cho‘qqi qiladi, 70 ga chiqishi kam uchraydi. Bu holat treyderlar uchun pasayish signalini aniqroq ko‘rsatadi.

Ko‘plab investorlar kuchli trend paytida 30 va 70 darajalari orasida gorizontal chiziq chizib, umumiy trend va ekstremumlarni yaxshiroq aniqlashadi.

Boshqa tomondan, uzoq muddatli gorizontal kanal yoki narxning yo‘l oralig‘ida bo‘lgan aktivlar uchun ortiqcha sotib olingan yoki sotilgan darajalarni o‘zgartirish zarur emas.

RSI kuchli trendli bozor sharoitlarida kamroq ishonchli bo‘lishi mumkin, chunki kuchli trendda ko‘pincha noto‘g‘ri signal berishi mumkin.

Trendga mos keladigan sotib olish va sotish signallaridan foydalanish

Trendga mos keladigan signal va usullarni tanlash muhimdir. Ya’ni, o‘sish trendida asosan sotib olish signallariga, pasayish trendida esa sotish signallariga e’tibor qaratish, noto‘g‘ri signal olish ehtimolini kamaytiradi.

RSI da qanday raqamlar ishonchli?

RSI ning qaysi darajalari ijobiy signal berishini aniqlash uchun bozor holatini hisobga olish kerak. Masalan, agar RSI 30 dan pastga tushsa, bu ortiqcha sotilgan vaqtdir, ammo faqat o‘sish trendida bu signal ishonchli bo‘ladi. Kuchli pasayish trendida esa narx ko‘p vaqt davomida ortiqcha sotilgan holatda qolishi mumkin.

Shuningdek, o‘sish trendida RSI 40-50 oralig‘ida pasayib, so‘ngra yana ko‘tarilsa, bu ijobiy momentumning qaytishini ko‘rsatadi va yangi o‘sish bosqichining boshlanishi belgisi bo‘lishi mumkin.

RSI va MACD o‘rtasidagi farq

MACD (Moving Average Convergence Divergence) – bu ikki harakatlanuvchi o‘rtacha narxlar orasidagi farqni ko‘rsatadigan trendni kuzatuvchi momentum indikatoridir. MACD 26 va 12 davrli eksponensial harakatlanuvchi o‘rtachalar orasidagi farq hisoblanadi.

MACD chizig‘ining 9 davrli EMA si signal chizig‘i sifatida ishlaydi va uning kesib o‘tishi sotib olish yoki sotish signali bo‘lishi mumkin. MACD narxning o‘rtacha tendensiyasini o‘lchasa, RSI narxning tezligi va o‘zgarishini o‘lchaydi.

Ushbu ikkala indikator ko‘pincha birgalikda ishlatiladi, chunki ular bozordagi harakatning turli jihatlarini aks ettiradi va to‘liqroq tahlil imkonini beradi.

RSI ning cheklovlari

RSI momentumni o‘lchaydi va uning signallari ko‘pincha uzoq muddatli trendga mos kelganda ishonchli bo‘ladi. Ammo haqiqiy trend o‘zgarish signalini aniqlash qiyin bo‘lishi mumkin va noto‘g‘ri signallar (false signals) ham yuzaga keladi.

Shuningdek, kuchli trend bo‘lsa, RSI uzoq vaqt davomida ortiqcha sotib olingan yoki ortiqcha sotilgan hududda qolishi mumkin, bu esa indikatorning foydasini kamaytiradi. Shuning uchun RSI eng yaxshi savdo diapazonli bozorlar uchun mos keladi.

Qaysi RSI davri mos keladi?

RSI hisoblash uchun standart davr 14 bo‘lib, u o‘rtacha sezgirlik va ishonchlilikni ta’minlaydi. Kichikroq davrlar (5-9) RSI ni tezkorroq qiladi va kunlik treyderlarga mos, ammo tovush signallar ko‘payadi. Katta davrlar (21-30) esa uzoq muddatli investorlarga mos keladi.

RSI qiymatlarida esa 30 dan past bo‘lishi sotib olish uchun signal, 70 dan yuqori bo‘lishi esa sotish uchun signal sifatida qaraladi. 50 daraja esa neytral holatni bildiradi.

RSI past bo‘lsa sotib olish kerakmi?

Ba’zi treyderlar RSI 30 dan pastga tushganda aktivni sotib olish signal deb hisoblashadi, chunki bu ortiqcha sotilgan holatni bildiradi va narx tiklanishi mumkin. Ammo bu signal kontekstga bog‘liq: kuchli pasayish trendida narx uzoq vaqt past darajada qolishi mumkin, shuning uchun boshqa indikatorlar bilan tasdiqlash tavsiya etiladi.

RSI yuqori bo‘lsa nima bo‘ladi?

RSI yuqori bo‘lsa (70 dan yuqori), bu aktiv ortiqcha sotib olinganini bildiradi va narx pasayishi ehtimoli bor. Bu esa sotish uchun signal bo‘lishi mumkin.

RSI divergentsiyasi va reversiyasi o‘rtasidagi farq

RSI divergentsiyasi – indikator va narx harakatlari orasidagi farq bo‘lib, momentum o‘zgarishini ko‘rsatadi va narx yo‘nalishining o‘zgarishidan oldin signal beradi. Masalan, narx pastroq minimal darajani qilayotganda, RSI yuqoriroq minimum hosil qilsa, bu ijobiy divergentsiya hisoblanadi.

RSI reversiyasi esa indikator va narxning aks harakatlarini bildiradi. Masalan, indikator pastroq minimum qilsa, narx esa yuqoriroq minimum qilsa, bu ijobiy reversiya va sotib olish signalidir.

Xulosa

RSI - bu texnik tahlilda narx harakatlarining tezligini va o‘zgarishini o‘lchash uchun eng mashhur momentum indikatoridir. U 0 dan 100 gacha qiymat oladi va ortiqcha sotib olingan va sotilgan holatlarni aniqlashda, shuningdek, trend o‘zgarishi, divergentsiyalar va teskari harakatlarni aniqlashda yordam beradi. To‘g‘ri ishlatilganda, RSI treyderlarga bozordagi qarorlarni yaxshilash uchun kuchli vosita bo‘lishi mumkin.

Siz Texnik Tahlil bo'yicha qiziqarli mavzular va tahliliy materiallarni 23-11-2024 sanasida topdingiz. Maqola sarlavhasi: " RSI (Relative Strength Index): Narx Harakatlarini Tahlil Qilishning Samarali Vositasi " sizga Texnik Tahlil sohasidagi yangi tushunchalar va foydali maslahatlarni beradi. Har bir Mavzu diqqat bilan tahlil qilingan va foydalanuvchiga amaliy ma'lumot yetkazishga qaratilgan.

RSI (Relative Strength Index): Narx Harakatlarini Tahlil Qilishning Samarali Vositasi mavzusi sizning Texnik Tahlil bo'yicha qarorlaringizni yanada oqilona qilishga yordam beradi. Saytimizdagi barcha mavzular, unikal va foydalanuvchi uchun qimmatli kontent hisoblanadi.