Как анализировать успех в торговле: секреты соотношения выигрышей и проигрышей

Шарлин Райнхарт — дипломированный бухгалтер и эксперт по финансовым расследованиям с образованием в области бухгалтерского учёта и финансов Университета Деполя.

Что такое соотношение выигрышей и проигрышей?

Соотношение выигрышей и проигрышей — это показатель, сравнивающий количество успешных сделок с количеством убыточных за определённый период, например, за торговую сессию. Этот коэффициент помогает трейдерам оценить эффективность выбранной стратегии.

Важно отметить, что здесь учитывается только число сделок с прибылью и убытком, без анализа величины полученной или потерянной суммы.

Этот показатель также известен как коэффициент успеха.

Основные моменты

• Соотношение выигрышей и проигрышей — это количество прибыльных сделок, делённое на количество убыточных.
• Оно отражает, насколько часто трейдер получает прибыль по сравнению с убытками.
• Показатель не учитывает размер прибыли или убытков по каждой сделке.
• Трейдеры применяют этот коэффициент, чтобы оценить и корректировать торговые стратегии.
• Вместе с коэффициентом выигрышей (выигрыши к общему числу сделок) помогает предсказывать вероятность успешной торговли.

Формула расчёта

Соотношение выигрышей и проигрышей рассчитывается по формуле:
Коэффициент = Количество выигрышных сделок / Количество проигрышных сделок

Иногда его записывают в виде отношения выигрышных сделок к убыточным.

Что показывает этот коэффициент?

Чаще всего данный показатель используют дейтрейдеры для анализа своих ежедневных результатов и оценки применяемой стратегии. Если коэффициент выше 1, это значит, что прибыльных сделок больше, чем убыточных, и стратегия работает эффективно. Если меньше — стоит пересмотреть методы торговли.

Комбинируя этот коэффициент с процентом выигрышных сделок, трейдеры получают более полное представление о вероятности получения прибыли.

Как интерпретировать коэффициент

• Значение больше 1 означает преимущество прибыльных сделок.
• Значение меньше 1 говорит о том, что убыточных сделок больше.
• Равенство 1 — равное количество выигрышей и проигрышей.

Важно

Регулярный анализ соотношения выигрышей и проигрышей, а также коэффициента риска и вознаграждения, помогает трейдерам контролировать свои результаты и снижать финансовые потери.

Пример расчёта

Предположим, вы совершили 30 сделок: 12 из них прибыльные, 18 — убыточные. Тогда коэффициент будет 12/18 = 0,67, что означает, что прибыльных сделок меньше, чем убыточных, и стратегия требует доработки.

При этом коэффициент выигрышных сделок к общему числу — 12/30 = 40%.

Роль коэффициента риск/вознаграждение

Этот показатель отражает соотношение возможной прибыли к потенциальным потерям при сделке. Например, если трейдер покупает акцию по цене $5.50, устанавливает стоп-лосс на $5.00 и цель продажи на $6.50, риск составляет $0.50, а потенциальная прибыль — $1.00. Соотношение риск/вознаграждение в этом случае равно 0.5.

Коэффициенты риска и соотношения выигрышей и проигрышей вместе позволяют оценить общую эффективность торговли и определить, стоит ли продолжать текущую стратегию.

Высокий процент выигрышных сделок не гарантирует прибыль, если риск слишком велик. И наоборот, низкий процент выигрышей может быть компенсирован хорошим соотношением риска и вознаграждения.

Ограничения показателя

Соотношение выигрышей и проигрышей полезно для оценки успешности, но не учитывает размер финансовых результатов по каждой сделке. Например, при соотношении 2:1 прибыльных сделок, если убытки по убыточным сделкам втрое превышают прибыль, стратегия окажется убыточной.

Что означает этот коэффициент для трейдера?

Он помогает оценить эффективность торговых методов и вероятность будущих успехов, позволяя корректировать стратегию.

Всегда ли высокий коэффициент — это хорошо?

В общем случае да, но важно помнить, что он не отражает величину прибыли и убытков. Например, 15 выигрышных и 5 убыточных сделок дают коэффициент 3, но если убытки были значительно больше, итог окажется отрицательным.

Что делать, если нет убыточных сделок?

В этом случае коэффициент невозможно вычислить, так как деление на ноль невозможно.

Итог

Соотношение выигрышей и проигрышей — простой и полезный инструмент для оценки успеха в торговле. Оно позволяет трейдерам понять, насколько часто их сделки оказываются прибыльными, и принимать обоснованные решения о корректировке торговых стратегий для улучшения результатов.

Откройте для себя интересные темы и аналитические материалы в категории Корпоративные финансы на дату 13-03-2020. Статья под заголовком "Как анализировать успех в торговле: секреты соотношения выигрышей и проигрышей" предоставляет новые идеи и практические рекомендации в области Корпоративные финансы. Каждая тема тщательно проанализирована, чтобы дать читателям полезную информацию.

Тема " Как анализировать успех в торговле: секреты соотношения выигрышей и проигрышей " помогает принимать более разумные решения в категории Корпоративные финансы. Все темы на нашем сайте уникальны и предлагают ценную информацию для аудитории.