Индикатор импульса Чанде: как использовать для точного анализа рынка
Индикатор импульса Чанде — мощный инструмент для оценки силы и слабости рынка, который помогает трейдерам принимать обоснованные решения на основе анализа динамики цен.
Адам Хейс, Ph.D., CFA, — опытный финансовый аналитик с более чем 15-летним стажем работы на Уолл-стрит в торговле деривативами. Помимо глубоких знаний в области производных инструментов, Адам является экспертом в экономике и поведенческих финансах. Он получил степень магистра экономики в New School for Social Research и Ph.D. по социологии в Университете Висконсина-Мэдисона. Является обладателем сертификата CFA и лицензий FINRA Series 7, 55 и 63. В настоящее время занимается исследованиями и преподаванием экономической социологии и социальных аспектов финансов в Еврейском университете в Иерусалиме.
Что такое индикатор импульса Чанде?
Индикатор импульса Чанде — это технический индикатор, разработанный Тушаром Чанде и впервые описанный в его книге «Новый технический трейдер» 1994 года. Он измеряет разницу между суммой недавних приростов и суммой потерь за выбранный период и делит результат на сумму всех ценовых изменений за тот же период.
Основные моменты
- Индикатор выявляет относительную силу или слабость рынка на основе анализа импульса.
- Выбор временного интервала существенно влияет на качество сигналов.
- Распознавание паттернов обычно дает более надежные сигналы, чем уровни осциллятора.
- Индикаторы перекупленности и перепроданности менее эффективны в условиях сильных трендов.
Формула индикатора импульса Чанде
Чанде Импульсный Осциллятор рассчитывается по формуле:
CMO = ((S_H - S_L) / (S_H + S_L)) × 100
где:
S_H — сумма всех повышений цен за N периодов;
S_L — сумма всех понижений цен за N периодов.
Пошаговый расчет индикатора
- Вычислите сумму всех закрытий, превышающих предыдущие, за выбранный период.
- Вычислите сумму всех закрытий, которые ниже предыдущих, за тот же период.
- Вычислите разницу между суммой повышений и понижений.
- Сложите сумму повышений и сумму понижений.
- Разделите разницу на сумму и умножьте результат на 100.
- Нанесите полученное значение на график.
Понимание работы индикатора Чанде
Индикатор импульса Чанде схож с такими известными осцилляторами, как индекс относительной силы (RSI) Уайлдера и стохастический осциллятор. Он учитывает импульс как в восходящие, так и в нисходящие дни, при этом не сглаживает результаты, что позволяет фиксировать более частые сигналы о перекупленности и перепроданности. Значения осциллятора колеблются в диапазоне от +100 до -100.
Интерпретация значений
Актив считается перекупленным, если значение индикатора выше +50, и перепроданным, если ниже -50. Многие трейдеры используют 10-периодную скользящую среднюю для создания сигнальной линии: пересечение индикатора выше скользящей средней считается бычьим сигналом, ниже — медвежьим.
Также индикатор можно применять для подтверждения сигналов при пересечении нулевой линии. Например, при пересечении 50-дневной скользящей средней выше 200-дневной (золотой крест) подтверждение на покупку наступает, когда индикатор Чанде поднимается выше нуля, что указывает на рост цен.
С его помощью можно оценивать силу тренда, где значение осциллятора отражает мощь ожидаемого движения.
Пример использования индикатора импульса Чанде
Трейдеры применяют индикатор для выявления бычьей и медвежьей дивергенций между ценой и осциллятором. Медвежья дивергенция возникает, когда цена поднимается, а индикатор снижается, указывая на возможный разворот вниз. Бычья дивергенция — когда цена падает, а индикатор растет, что сигнализирует о возможном развороте вверх.
В приведенном примере акции Apple обновили максимумы в конце августа и снова в конце сентября, тогда как индикатор Чанде показал более низкий максимум в сентябре, что подтвердило медвежью дивергенцию. Трейдер мог открыть короткую позицию с установкой стоп-лосса выше сентябрьского пика и зафиксировать прибыль при падении индикатора ниже -50.
Индикатор Чанде и стохастический осциллятор: сравнение
Индикатор Чанде визуально отражает относительную силу через выявление паттернов, аналогично RSI Уайлдера, где положение максимумов и минимумов формирует долгосрочные прогнозы тренда.
Стохастический осциллятор характеризуется более четкими волнами, меняющимися между зонами перекупленности и перепроданности, и всегда включает вторую сигнальную линию, пересечения которой служат сигналами к покупке или продаже.
Откройте для себя интересные темы и аналитические материалы в категории Технический анализ на дату 21-06-2021. Статья под заголовком "Индикатор импульса Чанде: как использовать для точного анализа рынка" предоставляет новые идеи и практические рекомендации в области Технический анализ. Каждая тема тщательно проанализирована, чтобы дать читателям полезную информацию.
Тема " Индикатор импульса Чанде: как использовать для точного анализа рынка " помогает принимать более разумные решения в категории Технический анализ. Все темы на нашем сайте уникальны и предлагают ценную информацию для аудитории.