Как правильно рассчитывается экспоненциальная скользящая средняя (EMA)?

Дж. Б. Маверик — опытный трейдер, брокер по товарным фьючерсам и аналитик фондового рынка с более чем 17-летним опытом работы, а также автор и редактор финансовой литературы с более чем 10-летним стажем.

Что такое экспоненциальная скользящая средняя (EMA)?

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это технический индикатор, который позволяет отслеживать изменение цены инвестиционного актива, например, акции или товара, на протяжении времени.

В отличие от простой скользящей средней (SMA), EMA придает больший вес последним ценовым данным, делая акцент на наиболее актуальной информации и обеспечивая более быстрое реагирование на изменения рынка.

Одновременный просмотр нескольких EMA возможен с помощью так называемых лент скользящих средних, что упрощает анализ тенденций.

Трейдеры и аналитики используют такие индикаторы для определения точек разворота, продолжения тренда, а также условий перекупленности или перепроданности. Кроме того, EMA помогают выявлять уровни поддержки и сопротивления и оценивать силу ценового тренда.

Основные выводы

• EMA отслеживает ценовые тренды за определённые периоды, например, 50 или 200 дней.
• В отличие от SMA, EMA придаёт больший вес последним значениям цены.
• Для расчёта EMA применяется коэффициент умножения, основанный на простом скользящем среднем.
• Ленты скользящих средних позволяют наблюдать несколько EMA одновременно для более глубокого анализа.

Как рассчитывается EMA?

EMA разработана для более точного отражения текущей рыночной ситуации за счёт усиленного внимания к последним ценовым данным, что позволяет индикатору быстрее реагировать на изменения по сравнению с SMA.

Процесс расчёта состоит из трёх основных шагов (обычно расчёты выполняются автоматически в торговых платформах):

1. Вычисление простой скользящей средней (SMA);
2. Определение коэффициента умножения для EMA;
3. Расчёт текущего значения EMA.

Простая скользящая средняя — это среднее значение цен закрытия за выбранный период, например, 10 дней. Формула выглядит так:

SMA = (A1 + A2 + ... + An) / n
где:
An — цена актива на период n,
n — количество периодов.

Коэффициент умножения рассчитывается по формуле:

Коэффициент = 2 / (выбранный период + 1)
Например, для 10-дневного периода:
2 / (10 + 1) = 0,1818 (или 18,18%).

Финальная формула для EMA выглядит следующим образом:

EMAсегодня = Ценасегодня × k + EMAвчера × (1 - k),
где:
k = 2 / (N + 1),
N — количество дней в EMA.

Чем короче период EMA, тем больше вес придаётся последним ценовым данным. Например, для 10-дневной EMA коэффициент равен 18,18%, а для 20-дневной — всего 9,52%.

Также существуют варианты EMA, где используются открытие, максимум, минимум или медианная цена вместо цены закрытия.

Применение EMA: ленты скользящих средних

Трейдеры часто используют ленты скользящих средних, представляющие собой набор EMA с разными периодами, нанесёнными на один график.

Несмотря на кажущуюся сложность из-за множества линий, такие ленты позволяют наглядно видеть взаимодействие краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных трендов.

Ленты формируют характерную трёхмерную структуру, которая плавно изгибается на графике, облегчая понимание рыночной динамики. Сигналы на покупку или продажу возникают в моменты, когда все линии сходятся в одной точке.

Трейдеры покупают, когда краткосрочные EMA пересекают долгосрочные снизу вверх, и продают, когда происходит обратное пересечение сверху вниз.

Как создать ленту скользящих средних

Для создания ленты на графике наносятся несколько EMA с различными периодами — обычно восемь и более, начиная с 2-дневного и заканчивая 200- или 400-дневным.

Важный совет

Для удобства анализа рекомендуется использовать один тип скользящих средних во всей ленте — либо только EMA, либо только SMA.

Когда лента «сворачивается», то есть все линии сходятся в одной точке, это сигнализирует о возможном ослаблении тренда и вероятном развороте. Если же линии расходятся в стороны, это свидетельствует о сильном и устойчивом тренде.

Нисходящие тренды характеризуются пересечением коротких EMA ниже длинных, а восходящие — наоборот, когда короткие EMA пересекают длинные сверху.

Краткосрочные EMA выступают в роли опережающих индикаторов, подтверждаемых движением долгосрочных средних.

Что такое скользящая средняя?

В статистике скользящая средняя — это последовательность чисел, полученных из разных временных периодов. На графике они отражают тенденции роста или падения среднего значения за определённый промежуток.

Например, Центр инноваций здравоохранения в сельской местности штата Джорджия отслеживал динамику случаев COVID-19, используя скользящую среднюю, что позволило сгладить резкие колебания и лучше прогнозировать развитие эпидемии.

Какой период оптимален для EMA?

Долгосрочные инвесторы обычно используют EMA с периодами от 50 до 200 дней, тогда как краткосрочные трейдеры предпочитают более короткие — от 8 до 20 дней.

Краткосрочные инвесторы ориентируются на текущие тенденции и не учитывают данные издалека, стремясь быстро извлечь выгоду из кратковременных колебаний.

Чем отличается простая скользящая средняя от экспоненциальной?

EMA — это усовершенствованная версия SMA, которая выделяет последние данные, делая их более значимыми для анализа. Для трейдеров именно недавние изменения цен важнее всего, так как они лучше отражают текущую рыночную ситуацию.

Вывод

Выбор количества и типа скользящих средних зависит от стратегии трейдера и особенностей анализируемого актива. Тем не менее, EMA пользуются особой популярностью благодаря своей способности быстро реагировать на изменения цены.

Примером служат ленты из восьми EMA с периодами от нескольких дней до нескольких месяцев, которые позволяют комплексно оценить рыночные тренды.

Изучите полезные статьи в категории Технический анализ на дату 10-08-2024. Статья под заголовком "Как правильно рассчитывается экспоненциальная скользящая средняя (EMA)?" предлагает глубокий анализ и практические советы в области Технический анализ. Каждая статья подготовлена экспертами для предоставления максимальной ценности читателям.

Статья " Как правильно рассчитывается экспоненциальная скользящая средняя (EMA)? " расширяет ваши знания в категории Технический анализ, держит вас в курсе последних событий и помогает принимать обоснованные решения. Каждая статья основана на уникальном контенте, обеспечивая оригинальность и качество.