Лучшие ETF для активной торговли: выбор профессионалов
Откройте для себя ETF с высокой ликвидностью и минимальными издержками, идеально подходящие для активной внутридневной торговли. Узнайте, какие фонды дают максимальные возможности для быстрой торговли и стабильного дохода.
Активные трейдеры стремятся зарабатывать на частых открытиях и закрытиях позиций в течение одного торгового дня, при этом обычно не оставляя открытых сделок на следующий день.
Хотя ETF появились на рынке позже акций, они уже стали популярным инструментом среди трейдеров, ищущих возможности для получения прибыли от краткосрочных колебаний цен. ETF сочетают в себе диверсификацию паевого фонда, высокую ликвидность и возможность моментальной торговли, а также низкие транзакционные издержки. Некоторые фонды могут также предоставлять налоговые преимущества в зависимости от законодательства и критериев отбора.
Ниже представлены ETF, оптимально подходящие для активной торговли, с актуальной информацией по состоянию на октябрь 2022 года.
Основные моменты
- Активные трейдеры открывают и закрывают позиции несколько раз в течение торгового дня.
- Большинство из них закрывают все позиции к концу дня, не перенося их на следующий торговый период.
- Торговля возможна как отдельными акциями, так и ETF.
- Идеальные ETF для активной торговли характеризуются высокой ликвидностью, низкими комиссиями и узким спредом между ценами покупки и продажи.
- Лучшие ETF для таких стратегий часто основаны на индексах S&P 500, Dow Jones и государственных облигациях США.
Критерии выбора ETF для активной торговли
Активная торговля предполагает быстрый оборот позиций и получение небольших, но стабильных прибылей за счет большого объема сделок. Поэтому ETF должны обладать высокой ликвидностью для оперативного исполнения ордеров по справедливой цене.
Также важны минимальные транзакционные издержки, поскольку частые операции могут существенно снизить общую доходность. Особое внимание стоит уделить спреду между ценой покупки и продажи — чем он уже, тем лучше для трейдера, так как это свидетельствует о справедливом ценообразовании и высокой активности рынка.
Большинство подходящих ETF представляют собой фонды, отслеживающие широкие рыночные индексы, такие как S&P 500 или полный рынок акций США.
Хотя тематические и товарные ETF, например на золото или нефть, тоже могут иметь высокую ликвидность, их комиссии зачастую выше, что снижает привлекательность для внутридневной торговли.
Важное замечание
ETF с использованием кредитного плеча (левереджированные фонды), которые обеспечивают увеличение доходности в 2-3 раза, часто обладают низкой ликвидностью и высокими расходами, что делает их менее подходящими для активной торговли и исключает их из списка рекомендованных.
Рекомендуемые ETF для активных трейдеров
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
VOO повторяет индекс S&P 500, включающий 500 крупнейших компаний США из разных секторов. Фонд демонстрирует минимальное отклонение от индекса и обладает высокой ликвидностью — в среднем 4.6 миллиона акций торгуется ежедневно. Комиссия составляет всего 0.03%, что делает VOO эффективным инструментом для внутридневной торговли.
iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
IVV и SPY также следуют за индексом S&P 500. SPY отличается более высокой ликвидностью — в среднем 98.3 миллиона акций в день — и комиссией 0.0945%. IVV же имеет такую же низкую комиссию, как VOO, — 0.03%.
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
VTI отслеживает индекс CRSP U.S. Total Market, охватывающий акции крупных, средних, малых и микро-компаний, торгуемых на NYSE и NASDAQ. Это позволяет инвестировать в широкий спектр акций различных капитализаций. Средний дневной объем торгов — 4.1 миллиона акций, комиссия — 0.03%.
Важная информация
Если трейдер совершает более четырех сделок в течение пяти торговых дней, регуляторы классифицируют его как pattern day trader, требуя наличия не менее $25,000 на маржинальном счете.
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB)
SCHB следует за индексом Dow Jones U.S. Broad Stock Market, включающим 2,500 крупнейших публичных компаний США. Средний дневной объем — около 2.04 миллиона акций, комиссия — 0.03%.
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO)
TFLO — хороший выбор для тех, кто предпочитает облигационные ETF. Он повторяет индекс Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate с низкой комиссией 0.15% и минимальной погрешностью в отслеживании.
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
TLT отслеживает индекс ICE U.S. Treasury 20+ Year и обеспечивает доступ к долгосрочным казначейским облигациям США. Средний объем торгов — 22.1 миллиона акций, комиссия — 0.15%.
Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP)
SCHP ориентирован на защиту от инфляции, следуя индексу Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Linked Securities. Средний дневной объем — около 2.2 миллиона акций, комиссия — всего 0.04%.
Часто задаваемые вопросы
Считаются ли ETF сделками внутри дня?
Комиссия по ценным бумагам и биржам США определяет день трейдинг как покупку и продажу одного и того же актива в течение одного торгового дня на маржинальном счете. Следовательно, если вы покупаете и продаете ETF в течение одной сессии, это учитывается как внутридневная сделка.
Какие ETF подходят для свинг-трейдинга?
Свинг-трейдинг подразумевает удержание позиций от нескольких дней до нескольких недель. Многие ETF, подходящие для активной торговли, отлично подходят и для свинг-трейдинга, так как включают ликвидные акции, востребованные в обеих стратегиях.
Какие ETF сейчас наиболее востребованы?
За три месяца до октября 2022 года наибольший средний дневной объем торгов показали: ProShare UltraPro QQQ (TQQQ), ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ), Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL), SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) и Proshares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Большинство из них — левереджированные фонды, требующие осторожности при торговле.
Итог
Активная внутридневная торговля связана с высокими рисками, особенно при использовании маржинального плеча, позволяющего увеличить экспозицию при небольшом капитале.
Для максимизации прибыли важно минимизировать транзакционные издержки и выбирать ETF с высокой ликвидностью и узким спредом. Правильный подбор фондов поможет эффективно управлять рисками и повысить доходность торговых операций.
Ознакомьтесь с последними новостями и актуальными событиями в категории Новости рынков на дату 26-10-2022. Статья под заголовком "Лучшие ETF для активной торговли: выбор профессионалов" предоставляет наиболее релевантную и достоверную информацию в области Новости рынков. Каждая новость тщательно проанализирована, чтобы дать ценную информацию нашим читателям.
Информация в статье " Лучшие ETF для активной торговли: выбор профессионалов " поможет вам принимать более обоснованные решения в категории Новости рынков. Наши новости регулярно обновляются и соответствуют журналистским стандартам.